Exemplo de slippage forex

O que é o Slippage no Forex Trading.

Uma derrapagem é a diferença entre o preço de compra ou de venda preferido quando uma pessoa faz um pedido e o preço real de compra pelo qual ele adquire ou vende a moeda.

O slippage é uma coisa ruim na negociação forex? Essa é uma questão que a maioria dos traders iniciantes estuda com frequência. Não existe uma resposta clara “sim” ou “não” para esta questão.

Isso ocorre porque uma derrapagem pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo do conjunto de condições sob as quais ela ocorre.

Para responder a sua pergunta completamente, este artigo irá fornecer-lhe uma simples quebra do significado de derrapagem no mercado de ações. Ele também irá expô-lo a diferentes exemplos para garantir que você entende o conceito em profundidade e aplicá-lo em sua negociação FX.

Comércio lucrativo.

No mercado de ações, uma transação lucrativa é qualquer transação da qual o executor tenha a capacidade de obter lucro. Realizar uma negociação lucrativa não significa automaticamente que você obterá lucro; em vez disso, significa que existe a possibilidade de ganhar um retorno.

Em tal comércio, a expectativa é que você ganhe um retorno após o seu corretor ter deduzido as taxas de serviço.

Alguns corretores também informam se o mercado tem indicadores positivos e avisam quando eles acreditam que há uma possibilidade mínima ou nenhuma possibilidade de ganhar com esse tipo de negócio.

Usando margem.

Margem é o dinheiro que você investe em uma negociação. A margem é fatorada ao determinar se uma negociação vale a pena ou não. Teoricamente, é possível obter lucro de qualquer valor investido se as probabilidades estiverem a seu favor. No entanto, alguns números são muito escassos e, portanto, só podem ser truncados.

Por exemplo, se você fizer um investimento de US $ 20 e obter um lucro de 0,00005%, isso significa que você obteve um lucro de US $ 0,00001. Mas o dólar só pode citar até quatro casas decimais e, portanto, quando isso é colocado nos livros de contas, significa que você não terá ganho nada na prática.

No entanto, faça um investimento de $ 2000 e ganhe um lucro de 0,00005% com isso. Isso é o que você recebe: $ 0,001, que é um número decimal de três e, portanto, se encaixa nos livros.

Quanto mais margem um investidor tiver, maiores as chances de obter um lucro maior. Esta é precisamente a razão pela qual os corretores estabelecem margens mínimas.

Usando Alavancagem.

Quando você atinge a margem mínima, o corretor também pode oferecer alavancagem para aumentar seu poder de compra e, assim, aumentar ainda mais seus lucros. Uma alavancagem é como um "empréstimo rápido", exceto que os corretores não cobram juros diretos dele. A maioria das empresas permite que você empreste até 100% de equivalência de sua margem.

Por exemplo, quando você define uma margem de US $ 1.000, pode obter outros US $ 1.000 da corretora e, portanto, investir um total de US $ 2.000.

Se tudo correr bem, você ganhará maiores lucros do último do que ganharia com o seu montante inicial. O corretor só terá de volta seus US $ 1000 e deixar para você todos os lucros.

Mas assumir uma alavancagem maior também significa enfrentar mais riscos. Caso o negócio dê um retorno negativo, o corretor exigirá que você reembolse a alavancagem.

Mesmo assim, não é possível perder tudo em um negócio porque existem sistemas que param automaticamente o seu negócio quando as perdas ultrapassam um limite determinado por você ou pelo corretor.

No comércio de FX, um spread é a diferença entre o preço de compra (ask) de uma moeda e seu preço de venda (bid). Um spread pode ser positivo ou negativo. Se você comprou £ 1 usando $ 1,4312 e vendeu mais tarde por $ 1,4412, o spread aqui é de $ 0,0100 ou 100 pips.

Por outro lado, se você comprou £ 1 a $ 1,4412 e vendeu mais tarde a $ 1,4312, você terá um spread negativo. Nesse caso, seu spread será negativo em US $ 0,0100 ou -100 pips.

Uma ordem é uma instrução de um investidor ao corretor para comprar ou vender um instrumento.

No comércio de moeda, um pedido pode ser emitido diretamente ou através de consentimento implícito em um contrato ou configurações condicionais em uma conta de forex on-line. É no segundo que obtemos outros termos como ordem de limite e ordem de mercado.

Então, o que é um deslizamento?

Uma derrapagem é a diferença entre o preço de compra ou de venda preferido quando uma pessoa faz um pedido e o preço real de compra pelo qual ele adquire ou vende a moeda.

Muitos fatores podem fazer com que uma pessoa adquira ou venda uma moeda a um preço que não pretendia. Uma delas é a escolha da pessoa ou quando não há comerciantes que queiram vender ou comprar pelo preço do pedido.

Deslizamento em pedir ordens.

Se, por exemplo, a taxa atual, EUR / USD é 1.0893 e ainda assim a pessoa fez um pedido para comprar € 1 a $ 1.0000, as condições que a pessoa delineou na ordem determinarão se o corretor vai em frente para comprar o EUR no taxa existente ou cancela a transação.

Se as condições estabelecidas permitirem que o corretor prossiga com a compra, isso significa que o investidor adquirirá menos EUR do que anteriormente esperado devido ao seu maior custo por unidade. Isso é conhecido como desvio negativo.

No entanto, só porque a derrapagem é negativa não significa que o comprador tenha perdido, nem significa que a expectativa de lucro de um comprador esteja morta. Lucros e perdas só podem ser determinados após a pessoa ter vendido a moeda.

Se o valor de EUR continuar a subir, digamos, para US $ 1.5000, o comprador poderá vendê-lo nesse ponto e obter um spread de US $ 0,4107 (US $ 1,5000 a US $ 1,080).

Portanto, apesar do escorregamento negativo na ordem de compra, a pessoa terá ganho lucro. Por outro lado, se o valor do EUR cair durante o período de venda, de tal forma que o spread seja negativo, então resulta uma perda.

Deslizamento em ordens de venda.

Um investidor que tenha EUR pode querer vendê-lo e adquirir USD. Se a taxa preferida do vendedor for EUR / USD 1.5000, eles poderão obter apenas compradores que estejam dispostos a participar com um máximo de US $ 1.4000 por EUR.

Nesse caso, a pessoa pode optar por prosseguir com a transação ou cancelá-la dependendo das condições de “negociação” estabelecidas na ordem de venda. Se as condições permitirem a compra de uma transação de EUR / USD 1,4000, isso significa que a pessoa sofrerá um desvio negativo.

Assim como no caso anterior, porém, um escorregão negativo por si só não determina lucro ou prejuízo, embora nesse caso ele determine uma queda nas expectativas de lucro do vendedor. O vendedor pode ter adquirido o referido EUR a um preço mais barato do que os US $ 1,4 mil que os compradores estão oferecendo, e assim, apesar do escorregão negativo, o spread ainda é positivo.

Conclusão da derrapagem.

Em conclusão, pode-se dizer casualmente que a derrapagem afeta apenas os níveis de lucro de um investidor e não contribui para um evento de lucro ou perda em si mesmo. Um desvio positivo indica chances (mas não garante) de mais lucros, enquanto um desvio negativo significa lucros menores.

Pode-se dizer também que apenas um spread negativo leva a uma perda após um ciclo completo de compra e venda. Mas mesmo isso não é inteiramente verdade, já que fatores como margem, alavancagem, impostos, taxas de serviço e inflação, entre outros, contribuem com influências pequenas, mas significativas.

Para proteger seus interesses, os investidores usam ferramentas como ordens limitadas e ordens de mercado para suspender uma transação se acharem que isso não as favorecerá. As contas de corretagem também podem bloquear automaticamente certos processos se acreditarem que podem causar danos graves ao investidor e, em certa medida, às próprias empresas.

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O que é o Slippage? É sempre uma coisa ruim?

O que é o Slippage?

Deslizamento é quando um pedido é preenchido por um preço diferente do preço solicitado.

A maioria das conversas que ouço sobre o slippage tendem a falar sobre isso de uma forma negativa, quando, na realidade, essa ocorrência normal de mercado pode ser uma coisa boa para os traders. Como o vídeo acima menciona, quando os pedidos são enviados para serem preenchidos por um provedor ou banco de liquidez, eles são preenchidos com o melhor preço disponível, independentemente de o preço de preenchimento estar acima ou abaixo do preço solicitado.

Para colocar este conceito num exemplo numérico, digamos que tentamos comprar o EURUSD à taxa atual de mercado de 1.3650. Quando o pedido é preenchido, existem 3 resultados possíveis.

Resultado # 1 (sem derrapagem)

O pedido é submetido e o melhor preço de compra disponível é de 1.3650 (exatamente o que solicitamos), o pedido é então preenchido em 1.3650.

Resultado # 2 (escorregamento positivo)

O pedido é submetido e o melhor preço de compra disponível sendo oferecido repentinamente muda para 1.3640 (10 pips abaixo do nosso preço solicitado) enquanto o nosso pedido está em execução, o pedido é então preenchido a este melhor preço de 1.3640.

Resultado # 3 (desvio negativo)

O pedido é submetido e o melhor preço de compra disponível sendo oferecido repentinamente muda para 1.3660 (10 pips acima do preço solicitado) enquanto o nosso pedido está em execução, o pedido é então preenchido a esse preço de 1.3660.

Sempre que somos preenchidos a um preço diferente, é chamado de slippage.

O que provoca o deslizamento?

Então, como isso acontece? Por que nossos pedidos podem ser preenchidos pelo preço solicitado? Tudo volta ao básico do que um verdadeiro mercado consiste, compradores e vendedores. Para cada comprador com um preço específico e tamanho comercial, deve haver uma quantidade igual de vendedores ao mesmo preço e tamanho do negócio. Se houver um desequilíbrio de compradores ou vendedores, é isso que faz com que os preços subam ou desçam.

Então, como traders, se entrarmos e tentarmos comprar 100k EURUSD em 1.3650, mas não houver pessoas suficientes (ou ninguém em absoluto) dispostos a vender seus Euros por 1.3650 USD, nosso pedido precisará olhar para o próximo melhor disponível preço (s) e comprar os euros a um preço mais elevado, dando-nos derrapagem negativa. Mas é claro que às vezes o oposto pode acontecer. Se houvesse uma enxurrada de pessoas querendo vender seus Euros no momento em que nosso pedido foi enviado, talvez pudéssemos encontrar um vendedor disposto a vendê-lo a um preço menor do que o que inicialmente solicitávamos, o que nos deu uma derrapagem positiva.

--- Escrito por Rob Pasche.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

O que é 'Slippage'?

Deslizamento refere-se à diferença entre o preço esperado de uma transação e o preço pelo qual a negociação é realmente executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade quando são usadas ordens de mercado, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.

Ordem de Mercado.

Ao maior preço possível.

Ordem de compra em parêntesis.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Deslizamento'

Como os preços de mercado podem mudar rapidamente, a derrapagem ocorre durante o intervalo entre uma negociação sendo encomendada e quando ela é realmente concluída. Slippage é um termo usado em forex e negociação de ações, e embora a definição seja a mesma para ambos, a derrapagem ocorre em situações diferentes para cada um desses tipos de negociação.

Deslizamento de Forex.

No forex, o escorregamento ocorre quando um pedido é executado, geralmente sem uma ordem de limite, ou um stop loss ocorre a uma taxa menos favorável do que a originalmente definida na ordem. O deslizamento é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos noticiosos, resultando na impossibilidade de execução de um pedido pelo preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes de forex executam a negociação no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem de limite cesse a negociação a um preço pré-estabelecido.

Embora uma ordem de limite possa impedir o escorregamento negativo, ela carrega consigo o risco inerente de a transação não ser totalmente executada se o preço não retornar a um valor favorável. Esse risco aumenta em situações nas quais as flutuações do mercado ocorrem com mais rapidez e limitam significativamente a quantidade de tempo para que uma negociação seja concluída a um preço aceitável.

Deslizamento de negociação de ações.

O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, uma ordem de mercado colocada pelo trader pode ser executada a um preço menos favorável do que o originalmente esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do escorregamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário.

Deslizamento de Forex e porque pode ser considerado como um fenômeno positivo.

O slippage, em termos de negociação, pode ser melhor descrito como tendo um pedido preenchido a um preço diferente do preço inicialmente cotado na plataforma de negociação. No entanto, a derrapagem deve ser considerada como uma indicação positiva de que o mercado e o acesso ao mercado escolhido pelo comerciante operam de forma transparente e eficiente.

Os comerciantes podem experimentar suas ordens preenchidas de três maneiras possíveis; ao preço exato cotado, experimentam derrapagens negativas - por meio das quais o pedido é preenchido a um preço que não é a favor deles, ou experimenta derrapagens positivas - quando o pedido é preenchido a um preço melhor do que o preço originalmente cotado. O facto de a derrapagem existir deve, na verdade, ser considerado como um reforço positivo que o comerciante está a envolver com um mercado altamente eficiente, justo e transparente. Particularmente no que diz respeito ao processamento direto de ECN, seria de fato altamente incomum e de fato suspeito, se as ordens dos operadores fossem sempre preenchidas com o preço exato cotado.

Em um mercado como FX, revertendo cerca de US $ 5 trilhões a cada dia útil e executando centenas de milhões de transações por dia, é uma ocorrência natural e uma expectativa razoável de que nem todos os pedidos possam ser combinados perfeitamente em tal ambiente. Em um ambiente de negociação justo e transparente da ECN, o conjunto de provedores de liquidez fornece as cotações de câmbio, a volatilidade pode mudar repentina e dramaticamente. Portanto, um pedido é correspondido instantaneamente ao melhor preço possível disponível, ocasionalmente ao preço cotado, ou potencialmente a um preço melhor do que o esperado.

Vamos terminar explicando como o slippage positivo (também conhecido como melhoria de preço) pode funcionar a favor do comerciante.

Por exemplo, um trader faz um pedido para COMPRAR 1 lote de EUR / USD ao preço de mercado de 1.35050, o pedido foi enviado através da plataforma MetaTrader para o provedor de liquidez e então a mensagem de confirmação volta informando ao trader que o pedido foi executado em 1.35045. Através do modelo ECN / STP, o trader experimentou derrapagens positivas, eles foram preenchidos a um preço melhor, um preço mais favorável ao seu pedido inicial.

Deslizamento = 1,35050 - 1,35055 = -0,00005 - & gt; -0,5 pip EURUSD = -5 USD.

AVISO DE RISCO: Negociar em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Apenas invista com dinheiro que você pode perder. Então, por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.

O que é o deslizamento no Forex?

O deslizamento pode se tornar um problema para os traders em mercados acelerados.

Mais artigos.

O deslizamento é um problema em potencial em todos os mercados financeiros. Diz-se que um comerciante sofre de derrapagem quando um ativo financeiro se move contra ele durante o pequeno intervalo entre o momento em que ele entra em um pedido e a ordem é executada. Particularmente em forex, onde os comerciantes fazem lucros relativamente pequenos no comércio médio, o deslizamento pode acabar com o ganho de um dia inteiro. Os comerciantes podem, no entanto, tomar precauções contra o escorregamento.

Ordens Limite de Mercado vs.

O deslizamento só pode ocorrer quando um comerciante faz um pedido de mercado. Essas ordens permitem ao corretor comprar ou vender um ativo ao preço de mercado vigente. Se, por exemplo, a libra britânica estiver sendo negociada a US $ 1,55, e o comerciante achar que esse é um nível aceitável para comprar libras, ele pode fazer uma ordem de compra no mercado. Se ele tiver $ 155 em sua conta, ele acabará comprando 100 libras esterlinas pelos preços praticados no mercado. Em uma ordem de limite, o negociador especificará o máximo que deseja pagar por um ativo. Uma ordem de limite pode especificar um preço não superior a US $ 1,54 por GBP, por exemplo. Se o comerciante fizer tal pedido e o preço atual for de US $ 1,55, ele só poderá comprar se o preço cair para US $ 1,54.

Uma vez que a ordem de mercado implica que o corretor tem autoridade legal para comprar a moeda estrangeira aos preços vigentes, há sempre uma chance de que o preço prevalecente se mova no momento em que o pedido é executado. O comerciante pode ver um preço de US $ 1,55 e considerá-lo um nível razoável de compra. Imediatamente depois que ele fizer uma ordem de compra, no entanto, o preço pode chegar a US $ 1,56, tornando impossível para ele pagar 100 libras esterlinas com os US $ 155 que ele tem em sua conta. Ou, se ele tiver dinheiro suficiente na conta, ele poderá comprar GBP, mas acabará pagando mais do que gostaria. Essa mudança de preço que resulta em um preço de transação diferente do que o comerciante viu em sua tela quando ele fez o pedido é chamado de slippage.

Desvantagem dos limites.

Os comerciantes podem evitar o deslizamento simplesmente especificando o preço mais alto que estão dispostos a pagar quando compram ou o preço mais baixo que estão dispostos a aceitar em uma venda; em outras palavras, usando ordens de limite. O risco, no entanto, é que o pedido nunca seja executado. Mesmo que o comerciante especifique um limite de US $ 1,56 para uma compra quando as transações estiverem ocorrendo a US $ 1,55, o preço poderá saltar para US $ 1,57 no momento em que o corretor tentar executar o pedido. Isso pode resultar em não conseguir comprar nenhum GBP. Especialmente quando o mercado está subindo rapidamente, ficar de fora como resultado de tal ordem de limite significaria perder um negócio lucrativo.

Boa derrapagem.

Enquanto um trader pode acabar pagando mais por uma moeda como resultado de derrapagens, o oposto também pode ocorrer. O preço pode diminuir entre o momento em que ela entra no pedido e a ordem é executada, resultando em um preço de compra mais favorável. Em teoria, existe uma probabilidade de 50% de que o preço se mova em favor ou contra o negociante como resultado de derrapagem. Se o comerciante deseja aproveitar essa chance de 50% ou preferir evitar desvios desfavoráveis, ao invés disso, o risco de não execução da ordem de negociação depende de sua estratégia de negociação.

Referências (2)

Créditos fotográficos.

Imagens de Jupiterimages / Goodshoot / Getty.

Sobre o autor.

Hunkar Ozyasar é o antigo estrategista de títulos de alta rentabilidade do Deutsche Bank. Ele foi citado em publicações, incluindo "Financial Times" # 34; e o Wall Street Journal. & # 34; Seu livro, "Quando a gestão do tempo falhar", & # 34; é publicado em 12 países, enquanto os artigos financeiros de Ozyasar são apresentados no Nikkei, o principal serviço de notícias financeiras do Japão. Ele possui um Master of Business Administration pela Kellogg Graduate School.