Porcentagem de bandas de bollinger

Bollinger% beBanda Largura.

Bollinger% b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição do preço de fechamento em relação ao Bollinger Bands® plotado em 2 desvios padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um indicador de largura de banda separado que reflete a largura das bandas de Bollinger.

Bollinger% b sinais de negociação.

O Bollinger% b pode ser usado em um mercado de tendência ou abrangente.

Mercado de tendências.

Vá em frente se um retrocesso registrar um número negativo em% b (ou seja, o preço fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior) e for seguido por um segundo retrocesso, em que% b permanecerá positivo.

Seja breve se um rally registrar um valor acima de 100 para% b (a Banda de Bollinger superior) e for seguido por uma segunda subida, onde% b permanecerá abaixo de 100.

Use falhas no Índice de Força Relativa de Welles Wilder para confirmar os sinais.

O Goldman Sachs é exibido com 20 dias de Bollinger% b.

Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.

Vai muito tempo [L] quando um retrocesso na Bollinger% b respeitar a linha zero depois que a retração anterior estiver abaixo de zero. Saia de [X] quando um rally em Bollinger% b ficar aquém de 100 depois que o rally anterior exceder 100. Vá em frente [L] quando o retrocesso em Bollinger% b reverte acima de zero depois que o retrocesso anterior atingiu zero. Saia [X] após outra divergência de baixa em Bollinger% b, de cima para abaixo de 100.

Indicador de largura de banda de Bollinger.

Indicador Bandwith de Bollinger é usado para avisar de mudanças na volatilidade. Como sabemos ao usar o Bollinger Bands, um aperto no qual as bandas convergem em um pescoço estreito geralmente precede um rápido aumento na volatilidade. Um aperto de Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador de largura de banda abaixo de 2,0%. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2% no S & P 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado muitas vezes começa com um movimento falso, na direção errada, antes do movimento real começar.

O Goldman Sachs é exibido com Bollinger Band Width de 20 dias.

Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.

Vá em frente [L] quando a Bollinger Band Width começar a subir depois de se contrair para uma baixa histórica.

Bollinger requer contrações abaixo de 2,0%, mas contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados.

Bollinger% b Setup.

A configuração padrão para Bollinger% be Band Width é uma média móvel simples de 20 dias com bandas desenhadas em 2 desvios padrão.

Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.

Porcentagem B (% B)

Descrição.

O indicador Porcentagem B reflete o preço de fechamento como uma porcentagem das Bandas de Bollinger inferiores e superiores.

Como este indicador funciona.

Se o preço de fechamento for igual ao valor superior da Bollinger Band, a porcentagem B será 100 (por cento). Se o preço de fechamento estiver acima da Banda de Bollinger superior, o Percent B será maior que 100. Se o preço de fechamento for igual à média móvel, o percentual B será de 50%. Se o preço de fechamento for igual ao Banda de Bollinger inferior, o percentual B seria zero. Se o preço de fechamento estiver abaixo da faixa inferior, o percentual B seria negativo. Durante tendências ascendentes, observe% B para atingir níveis de sobrevenda para possíveis oportunidades de compra. Durante as tendências de baixa, observe% B para alcançar níveis de sobrecompra para possíveis oportunidades de venda a descoberto.

Cálculo.

% B = [(Preço - Banda Inferior) / (Banda Superior - Banda Inferior)] * 100.

Indicadores Relacionados.

Bandas de Bollinger são envelopes plotados em um nível de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do preço.

A largura de banda do Bollinger é a diferença entre as bandas de Bollinger superior e inferior divididas pela banda do meio.

A análise técnica se concentra na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar estoques. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual se sente mais à vontade. Como em todos os seus investimentos, você deve determinar se um investimento em qualquer título ou título específico é adequado para você com base nos seus objetivos de investimento, tolerância a risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

% B Indicador.

Índice.

% B Indicador.

Introdução.

% B quantifica o preço de segurança relativo ao Bollinger Band superior e inferior. Existem seis níveis básicos de relacionamento:

Cálculo.

A configuração padrão para% B é baseada na configuração padrão para Bollinger Bands (20,2). As bandas são configuradas com 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel simples de 20 dias, que também é a faixa intermediária. O preço de segurança é o fechamento ou o último negócio.

Sinais: Overbought / Oversold.

% B pode ser usado para identificar situações de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante saber quando procurar leituras de sobrecompra e quando procurar leituras de sobrevenda. Tal como acontece com a maioria dos osciladores de dinâmica, é melhor procurar situações de sobrevenda a curto prazo quando a tendência de médio prazo é elevada e situações de sobrecompra a curto prazo quando a tendência de médio prazo está em baixa. Em outras palavras, procure oportunidades na direção da tendência maior, como um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Defina a tendência maior antes de procurar leituras de sobrecompra ou sobrevenda.

O gráfico 1 mostra a Apple (AAPL) dentro de uma forte tendência de alta. Observe como% B se moveu acima de 1 várias vezes, mas não chegou nem perto de 0. Mesmo que% B tenha se movido acima de 1 inúmeras vezes, essas leituras de "sobrecompra" não produziram bons sinais de venda. Pullbacks foram superficiais enquanto a Apple inverteu bem acima da banda inferior e retomou sua tendência de alta. John Bollinger refere-se a “andar na banda” durante fortes tendências. Em uma forte tendência de alta, os preços podem subir a faixa superior e raramente tocam a faixa inferior. Por outro lado, os preços podem percorrer a faixa inferior e raramente tocam a faixa superior em uma forte tendência de baixa.

Depois de identificar uma tendência de alta maior,% B pode ser considerado sobrevendido quando se move para zero ou abaixo. Lembre-se,% B passa para zero quando o preço atinge a faixa inferior e abaixo de zero quando o preço se move abaixo da faixa inferior. Isso representa um movimento com 2 desvios padrão abaixo da média móvel de 20 dias. O gráfico 2 mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dentro de uma tendência de alta que começou em março de 2009.% B foi abaixo de zero três vezes durante essa tendência de alta. As leituras de sobrevenda no início de julho e início de novembro forneceram bons pontos de entrada para participar da tendência de alta maior (setas verdes).

Sinais: Identificação de tendência.

John Bollinger descreveu um sistema de acompanhamento de tendências usando% B com o Money Flow Index (MFI). Uma tendência de alta começa quando% B está acima de 0,80 e MFI (10) está acima de 80. A MFI está limitada entre zero e cem. Um movimento acima de 80 coloca a MFI (10) nos 20% superiores do seu alcance, o que é uma leitura forte. As tendências de baixa são identificadas quando% B está abaixo de 20 e a MFI (10) está abaixo de 20.

O gráfico 3 mostra o FedEx (FDX) com% B e MFI (10). Uma tendência de alta começou no final de julho quando o% B estava acima de 0,80 e a MFI estava acima de 80. Essa tendência de alta foi posteriormente confirmada com mais dois sinais no início de setembro e meados de novembro. Embora esses sinais fossem bons para a identificação de tendências, os traders provavelmente teriam problemas com a relação risco-recompensa após esses grandes movimentos. É preciso um aumento de preço substancial para empurrar% B acima de .80 e MFI (10) acima de 80 ao mesmo tempo. Os comerciantes podem considerar o uso desse método para identificar a tendência e, em seguida, procurar níveis apropriados de sobrecompra ou sobrevenda para melhores pontos de entrada.

Conclusões

% B quantifica a relação entre preço e Bollinger Bands. Leituras acima de 0,80 indicam que o preço está próximo da faixa superior. Leituras abaixo de 20 indicam que o preço está próximo da faixa inferior. Surgimentos para a banda superior mostram força, mas às vezes podem ser interpretados como sobrecomprados. Os mergulhos para a banda inferior mostram fraqueza, mas às vezes podem ser interpretados como oversold. Depende muito da tendência subjacente e de outros indicadores. Enquanto% B pode ter algum valor por si só, é melhor quando usado em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Clique aqui para um gráfico ao vivo.

Usando com o SharpCharts.

% B pode ser encontrado na lista de indicadores no SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. % B pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo de% B.

Varreduras sugeridas.

% B de tendência de alta.

Esta varredura filtra os estoques onde% B está acima de 0,80 e a MFI cruzou acima de 80. Segundo Bollinger, essas ações podem estar começando novas oscilações. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Varredura de tendência de baixa% B.

Esta varredura filtra os estoques onde% B está abaixo de 0,20 e a MFI cruzou abaixo de 20. De acordo com Bollinger, essas ações podem estar iniciando novas oscilações. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas verificações de% B, consulte nossa Referência do indicador de digitalização no Centro de suporte.

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão à média baseada em Bollinger Bands. Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da configuração Bollinger Bands% b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i - 1] & gt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i-3] & lt; 0,2). Comércios Curtos: (Fechar [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.

Barra atual. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra na abertura é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Porcentagem de Bollinger (% B)

Tutorial sobre o uso de bandas de Bollinger em análise técnica para analisar a volatilidade. Como definir bandas de Bollinger percen nas paradas de ações. O indicador técnico de porcentagem de Bollinger está disponível em nossos índices, etfs e gráficos de ações na categoria de estudos técnicos baseados em preços. Sobre Bollinger Bands & # 174; e Bollinger Percentagem na análise de volatilidade - exemplo gráfico de índice de utilização deste indicador em análise técnica.

Análise Técnica e Indicadores Proprietários.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Análise Técnica, Estudos, Indicadores:

Porcentagem de Bollinger (% B)

Descrição.

Porcentagem de Bollinger (% B), como Bollinger Bandwidth, é baseada no indicador Bollinger Bands, que foi desenvolvido por John Bollinger. O indicador Bollinger Bands foi desenvolvido para medir a volatilidade de uma ação e Bollinger Bandwidth é usado em análise técnica para o mesmo propósito de avaliação de volatilidade. No entanto, Bollinger Percent é usado para avaliar a força de uma tendência de preço.

Análise técnica.

Mesmo Bollinger Percent usa a fórmula Stochastics, a diferença entre Bollinger Percent e Stochastics é que, enquanto o Stochastics oscila entre 0% e 100%, o Bollinger Percent pode cair abaixo de 0% quando o preço quebra a faixa inferior e cai abaixo dele subir acima de 100% quando o preço cruza a faixa superior e se move acima dela.

Uma leitura percentual de Bollinger de 50% significa que o preço atual está exatamente na faixa intermediária; Quando o percentual de Bollinger atinge 100%, isso significa que o preço está no nível de banda superior; Quando o Percentual de Bollinger cai para 0%, ele nos diz que o preço atual caiu para o nível de banda mais baixo; Leituras acima de 100% revelam que o preço está se movendo acima da faixa superior; Leituras abaixo de 0% mostram que o preço atual caiu abaixo da faixa inferior.

No geral, como mencionado acima, as Bollinger Bands são usadas para avaliar a volatilidade de um estoque. No entanto, quando se trata de desenvolvimento de um sistema de negociação, um desenvolvedor de sistema perceberia rapidamente que, embora esse indicador seja fácil para análise visual, torna-se bastante complexo, quando se trata de implementação mecânica, aplicar análise técnica ao Bollinger Bands. É quando o Bollinger Bandwidth e o Bollinger Percent podem se tornar muito úteis. Esses dois indicadores são ideais para uso em um sistema de negociação para avaliar a volatilidade do nível (uma largura entre as bandas superior e inferior) e para definir a força da tendência de preço.

Bollinger Valores percentuais acima de 50% durante uma tendência ascendente são uma indicação de uma forte tendência ascendente. Bollinger Valores percentuais abaixo de 50% durante uma tendência ascendente são uma indicação de enfraquecimento da tendência de alta. Quanto mais próximo de zero, menor a chance de uma reversão para baixo. Bollinger Valores percentuais abaixo de 50% durante uma tendência descendente são uma indicação de uma forte tendência descendente. Bollinger Valores percentuais acima de 50% durante uma tendência descendente indicam um enfraquecimento da tendência de descida. Quanto mais próximo de 100%, aumenta a probabilidade de reversão. Aumento das leituras de percentual de Bollinger é um sinal de uma tendência ascendente Leituras de percentuais de Bollinger em queda são um sinal de uma tendência de baixa.

Essas regras são diretas e fáceis de usar quando um comerciante deseja montar uma tendência ou ver quando o risco de uma reversão se torna crítico.

Compre opções de compra quando% B cruzar acima de 0 e fechar a posição assim que% B começar a diminuir. Compre opções de venda quando% B cruza abaixo de 0 e feche a posição assim que% B começar a avançar.

O sistema acima é simplificado no máximo e apresentado aqui como um exemplo do uso do indicador% B, mas pode ser usado como um esqueleto em torno de uma estratégia de negociação que pode ser construída.

Quadro 1: Gráfico S & amp; P 500 (^ SPX) - Bollinger Percent.